Первое здание вокзала было возведено в 1870 году (архитектор Пётр Купинский) на Симбирской улице для Финляндской железной дороги, которая связала столицу с Великим княжеством Финляндским. Дорога была проложена в 1862—1870 годах до станции Рихимяки, которая находилась на построенной в 1858—1862 годах первой в Финляндии железной дороге между городами Тавастгус (Хямеэнлинна) и портом Гельсингфорс (Хельсинки). В начале 20 века пути Финляндского вокзала были реконструированы. Уровень путей был поднят до пяти метров выше уровня улиц, чтобы не препятствовать уличному движению.

От сюда отходят составы на Север империи и в Финляндию.